Consejos para hacer pruebas retrospectivas de estrategias de trading sin programar
Consejos para hacer pruebas retrospectivas de estrategias de trading sin programar
¿Qué significa hacer pruebas retrospectivas de estrategias de trading? Echemos un vistazo a las herramientas de un trader. ¿Qué crees que encontraremos? La propia plataforma de trading, junto con indicadores personalizados e integrados, fuentes de información sobre los fundamentos del trading. ¿Qué más? Un cuaderno con todas las operaciones anotadas. Noticias y análisis, y distintos tipos de patrones gráficos.
Parece suficiente para operar con éxito. Pero falta algo. La caja de herramientas también debería incluir una estrategia de trading diseñada para adaptarse a tus necesidades específicas y a tu estilo de trading. Además, necesitamos estar 100 % seguros de que esa estrategia funciona. Aquí es donde las pruebas retrospectivas de estrategias de trading pueden ayudar.
¿Qué son las pruebas retrospectivas de estrategias?
La idea es bastante clara. Tenemos una estrategia de trading y queremos comprobar si funciona en condiciones reales de mercado. En pocas palabras, las pruebas retrospectivas de estrategias de trading son un proceso que permite aplicar una estrategia o hipótesis determinada a un período anterior. Es decir, en lugar de aplicarla a un período futuro, usamos períodos y datos históricos. Con las pruebas retrospectivas, volvemos en el tiempo e intentamos ver cómo habría funcionado la hipótesis actual.
La principal ventaja es que un trader puede elegir cualquier período con características y factores similares a los del período representativo y adaptar la estrategia de trading actual a ese período histórico para obtener el mismo resultado. Parece muy eficaz, pero también complejo. Al menos hasta que descubres cómo hacer pruebas retrospectivas de estrategias de trading por tu cuenta.
Para probar una estrategia en tiempo real, los traders tienen dos opciones principales. Son las siguientes:
Pruebas retrospectivas automatizadas de estrategias: este método requiere escribir código para que el sistema ejecute automáticamente la estrategia que quieres probar. Sin embargo, este método no es adecuado para usuarios sin conocimientos técnicos ni para traders que no saben programar. Como nosotros.
Pruebas retrospectivas manuales de estrategias: este método sirve para quienes no saben programar. La idea es hacer lo mismo que haría el código automatizado, pero manualmente.
El segundo método requiere más tiempo. Por otro lado, no es tan complejo como parece. Veamos un ejemplo de cómo hacer pruebas retrospectivas de estrategias de trading en MT4.
Pruebas retrospectivas de estrategias en MT4
Como mencionamos antes, usaremos un método manual, adecuado para quienes no tienen conocimientos de programación ni técnicos. La idea principal es operar en el mercado del «pasado». Tendrás que analizar cada gráfico en detalle y avanzar barra por barra, igual que lo haces en el mercado financiero en vivo.
Estos son los pasos principales para hacer pruebas retrospectivas de tu estrategia de trading en MT4:
Ve a la configuración del gráfico y establece los objetivos de ganancias, el punto de entrada y el stop loss (abre una operación).
Anota el resultado de la operación.
Repite los pasos del 3 al 5 hasta que la estrategia demuestre ser lo suficientemente eficaz.
Haz backtesting en MetaTrader 4, una plataforma de trading potente y confiable. Aquí puedes descargar MT4 gratis para probar estrategias con backtesting, después de completar un sencillo formulario de registro.
Ventajas y desventajas del backtesting de estrategias
No hace falta decir que contar con una estrategia exitosa es una gran ventaja. Por otro lado, el backtesting de estrategias no garantiza resultados impecables ni grandes ganancias. Se trata de explorar el mercado y realizar un análisis en profundidad, tal como lo haces cada vez que operas en el mercado financiero. Además, debes tener en cuenta algunas ventajas y desventajas importantes.
Ventajas del backtesting de estrategias:
No se requieren conocimientos técnicos.
No hace falta programar.
Es gratis para cualquier trader, independientemente de la plataforma que use.
Información útil sobre estrategias y resultados de las pruebas.
Desventajas del backtesting de estrategias:
Requiere muchísimo tiempo.
Pueden producirse errores.
Los resultados del seguimiento pueden ser engañosos.
Datos históricos limitados.
Si utilizas este concepto, tendrás que estar preparado para considerar distintos períodos de trading, lo cual es difícil.
La buena noticia es que MT4 ofrece funciones mejoradas. Si tienes la suerte de usarlo, el sistema te permitirá elegir un gráfico y retroceder en el tiempo. En otras palabras, podrás reproducir un período anterior del mercado desde el día que quieras gracias a la función «Forex Simulator». Podrás colocar órdenes cuando lo necesites o modificarlas igual que cuando operas en vivo.
Este material no contiene asesoramiento ni recomendaciones de inversión, ni constituye una oferta o solicitud para realizar transacciones con instrumentos financieros. No debe interpretarse como tal. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, busca asesoramiento de asesores financieros independientes para asegurarte de comprender los riesgos.
