คู่มือฉบับสมบูรณ์เกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรดด้วยอัลกอริทึม

กลยุทธ์การเทรดด้วยอัลกอริทึมจะช่วยให้คุณได้เปรียบในการเทรดหุ้นสหรัฐฯ และตลาด Forex มีคนไม่มากที่รู้ว่าแท้จริงแล้วเครื่องจักรมีอิทธิพลอย่างมากต่อตลาดทั้ง 2 แห่ง กล่าวอีกนัยหนึ่ง การเคลื่อนไหวของราคาหุ้นนั้นขับเคลื่อนโดยหุ่นยนต์และอัลกอริทึมที่ทำงานด้วยเครื่องจักร

ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่พัฒนาขึ้นและการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของตลาดการเงิน ปัจจุบันเทรดเดอร์สามารถใช้กลยุทธ์การเทรดอัตโนมัติที่เข้าถึงได้ง่าย ซึ่งรองรับกลยุทธ์และสไตล์การเทรดทุกรูปแบบ ในคู่มือนี้ เราจะอธิบายแนวคิดของกลยุทธ์การเทรดด้วยอัลกอริทึมหลัก ๆ ประเภทต่าง ๆ เหตุผลที่ควรใช้ และสิ่งที่คุณอาจต้องคำนึงถึงเพื่อให้การเทรดประสบความสำเร็จและสร้างผลตอบแทน

เหตุผลที่ควรใช้กลยุทธ์การเทรดด้วยอัลกอริทึม

ก่อนอธิบายว่าเครื่องมือเหล่านี้ทำงานอย่างไรและช่วยให้การเทรดประสบความสำเร็จได้อย่างไร เราควรกล่าวถึงประโยชน์สำคัญบางประการของแนวทางนี้ก่อน เหตุผลที่ควรใช้กลยุทธ์การเทรดอัตโนมัติมีดังนี้

• คุณไม่จำเป็นต้องติดตามราคา ระบบจะดำเนินการเทรดที่ระดับราคาที่ได้เปรียบที่สุด
• กลยุทธ์ช่วยให้การส่งคำสั่งซื้อขายที่ระดับราคาที่ต้องการมีความแม่นยำยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ระบบยังส่งคำสั่งซื้อขายได้ทันที เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงของราคาที่อาจทำให้ขาดทุนมากขึ้น
• ระบบอัตโนมัติช่วยลดต้นทุนการทำธุรกรรม
• กลยุทธ์การเทรดอัตโนมัติช่วยให้คุณตรวจสอบเงื่อนไขหลายข้อพร้อมกันได้
• ช่วยลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดในการส่งคำสั่งด้วยตนเองที่เกิดจากปัจจัยของมนุษย์
• รองรับการทดสอบย้อนหลังกลยุทธ์การเทรดด้วยอัลกอริทึม โดยใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์หรือข้อมูลในอดีต
• ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากการเทรดด้วยอารมณ์หรือภายใต้ความเครียด

ผลลัพธ์คือเครื่องจักรเทรดอัจฉริยะที่จัดการทุกขั้นตอนแทนเทรดเดอร์ โดยอิงตามความต้องการ สไตล์การเทรด และเครื่องมือที่ใช้ แนวคิดนี้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าการเทรดความถี่สูง (high-frequency trading) โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งคำสั่งซื้อขายให้ได้มากที่สุดในเวลาเดียวกัน กลยุทธ์นี้ช่วยให้เทรดในตลาดการเงินหลายแห่งและสินทรัพย์หลายประเภทได้พร้อมกัน

รูปแบบการเทรดด้วยอัลกอริทึมที่พบบ่อย

เทรดเดอร์สามารถใช้กลยุทธ์อัตโนมัติได้หลายรูปแบบ โดยขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดและแนวทางที่คุณเลือกใช้ ข้อดีคือสามารถนำเครื่องมือนี้ไปปรับใช้กับกลยุทธ์การเทรดได้หลากหลาย รูปแบบที่พบบ่อยมีดังนี้

• การเทรดระยะกลางและระยะยาว – ช่วยให้นักลงทุนระยะยาวซื้อหุ้นได้มากเท่าที่ต้องการ แนวทางนี้รองรับการซื้อขายในปริมาณมาก โดยไม่ส่งผลต่อราคาหุ้นเมื่อซื้อสินทรัพย์จำนวนมาก
• การเทรดระยะสั้น – นักเก็งกำไรสามารถใช้ประโยชน์จากการส่งคำสั่งซื้อขายที่รวดเร็วและเป็นอัตโนมัติ โดยไม่มีความล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงของราคา การเทรดทันทีช่วยสร้างสภาพคล่องให้สินทรัพย์ได้อย่างเพียงพอ
• การเทรดอย่างเป็นระบบ – ไม่ว่าคุณจะเป็นเทรดเดอร์ตามแนวโน้ม นักเก็งกำไร ผู้ป้องกันความเสี่ยง หรือเทรดเดอร์คู่สกุลเงิน คุณก็สามารถใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อเขียนโปรแกรมกลยุทธ์และเทรดตราสารต่าง ๆ ได้โดยอัตโนมัติ

การเทรดด้วยอัลกอริทึมเป็นแนวทางการเทรดเชิงรุกที่มีระบบมากกว่าวิธีที่อาศัยสัญชาตญาณหรือความรู้สึกของเทรดเดอร์

ตัวอย่างกลยุทธ์การเทรดด้วยอัลกอริทึม

เมื่อเลือกกลยุทธ์อัตโนมัติให้ตรงกับความต้องการของคุณ ควรพิจารณาโอกาสที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุด ควบคู่กับการลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ ตรวจสอบรายการกลยุทธ์การเทรดด้วยอัลกอริทึมที่พบบ่อยที่สุดได้ที่นี่:

1. การเทรดตามแนวโน้ม (Trend Following) – หนึ่งในกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดและใช้ไม่ซับซ้อน โดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อติดตามแนวโน้ม เทรดเดอร์จะอาศัยการทะลุกรอบราคา การเคลื่อนไหวของระดับราคา และปัจจัยอื่นๆ ดังนั้นจึงควรเตรียมใช้ อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค หลายรูปแบบ
2. อาร์บิทราจ (Arbitrage) – แนวคิดคือซื้อหุ้นที่จดทะเบียนใน 2 ตลาดในราคาต่ำที่สุด แล้วขายทันทีในราคาสูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
3. การปรับสมดุลเงินทุนดัชนี (Index Funding Rebalancing) – เป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับเทรดเดอร์ที่ใช้กำไร 20–80 จุดพื้นฐานเพื่อสร้างผลตอบแทนจากหุ้นจำนวนหนึ่ง
4. การเทรดในกรอบราคา (Range Trading) – เรียกอีกอย่างว่ากลยุทธ์กลับสู่ค่าเฉลี่ย แนวคิดนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าราคาจะกลับสู่ค่าเฉลี่ยเป็นระยะ ขณะเดียวกัน จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดของราคาถูกมองว่าไม่ใช่เหตุการณ์ปกติ แต่เป็นปรากฏการณ์  
5. VWAP – กลยุทธ์นี้อิงจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขาย โดยแบ่งคำสั่งซื้อขายขนาดใหญ่ออกเป็นส่วนย่อยๆ หรือที่เรียกว่า chunks เพื่อสร้างรูปแบบปริมาณการซื้อขายย้อนหลังที่เฉพาะเจาะจง
6. TWAP – แนวคิดคล้ายกับกลยุทธ์ก่อนหน้า แต่แทนที่จะสร้างรูปแบบปริมาณการซื้อขาย จะเป็นการแบ่งช่วงเวลา นี่จึงเป็นที่มาของชื่อราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเวลา

นี่เป็นเพียงกลยุทธ์อัตโนมัติที่ได้รับความนิยมมากที่สุดบางส่วน เทรดเดอร์อาจลองใช้ POV (เปอร์เซ็นต์ของปริมาณการซื้อขาย), กลยุทธ์ลดส่วนต่างจากราคาที่คาดไว้ (implementation shortfall) และแนวคิดอื่นๆ ที่อิงกับคำสั่งซื้อขายที่ดำเนินการโดยอัตโนมัติ  

สิ่งที่คุณอาจต้องใช้สำหรับกลยุทธ์การเทรดด้วยอัลกอริทึม

สิ่งแรกและสิ่งสุดท้ายที่คุณควรทำคือใช้งานแนวคิดที่เลือกบนอุปกรณ์ของคุณ ก่อนเริ่ม เราขอแนะนำให้ใช้กลยุทธ์ทดสอบย้อนหลังที่ผ่านการพิสูจน์แล้ว และทดลองใช้อัลกอริทึมที่เลือกกับผลการดำเนินงานย้อนหลังของหุ้นในช่วงเวลาที่กำหนด หากแนวคิดนี้ได้ผล คุณอาจทดลองใช้ภายใต้สภาวะตลาดจริง สิ่งที่คุณอาจต้องใช้มีดังนี้:

• ทักษะด้านเทคนิคและการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น เนื่องจากคุณต้องปรับแต่งกลยุทธ์ตามพารามิเตอร์ที่ต้องการ
• MT4 ที่ติดตั้งและทำงานได้อย่างราบรื่น
• การเข้าถึงข่าวสาร บทวิเคราะห์ ฟีดข้อมูลตลาด และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
• ซอฟต์แวร์ทดสอบย้อนหลัง
• อินดิเคเตอร์ทางเทคนิคสำหรับแสดงข้อมูลย้อนหลังเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของตลาด

กลยุทธ์การเทรดด้วยอัลกอริทึมมีข้อดีหลายประการสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการส่งคำสั่งซื้อขายโดยอัตโนมัติและทันที อีกทั้งยังเหมาะกับรูปแบบและกลยุทธ์การเทรดที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม หากต้องการเริ่มต้น คุณจำเป็นต้องมีทักษะการเขียนโปรแกรม หรือจ้างนักพัฒนามืออาชีพมาช่วยตั้งค่ากลยุทธ์อัตโนมัติ

เนื้อหานี้ไม่มีและไม่ควรตีความว่ามีคำแนะนำด้านการลงทุน คำแนะนำในการลงทุน ข้อเสนอหรือการชักชวนให้ทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ก่อนตัดสินใจลงทุน คุณควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้มั่นใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยง