การทำ Back test หรือทดสอบกลยุทธ์เทรด Forex ย้อนหลัง เริ่มทำกันมาเนิ่นนานตั้งแต่ในปี ค.ศ. 1980 ซึ่งในสมัยนั้นยังเป็นการทดสอบด้วยตัวเอง อีกทั้งยังมีวิธีการที่ยุ่งยากซับซ้อน และค่อนข้างใช้เวลานาน และที่สำคัญนักเทรดยังต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของตลาดเป็นอย่างดีอีกด้วย
แต่ในปัจจุบัน ขั้นตอนการทำ back test กลายเป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น เพราะมีเทคโนโลยีและระบบออนไลน์เข้ามาเป็นตัวช่วยสำคัญในการทดสอบการเทรดย้อนหลัง ทำให้เทรดเดอร์ไม่ต้องใช้เวลานานถึงหลายเดือนเพื่อทดสอบเทคนิคเทรด forex ในสภาวะตลาดจริง ที่สำคัญซอฟแวร์เทรดที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญทำให้เทรดเดอร์สามารถทดสอบการเทรด forex ได้อัตโนมัติโดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีความเสี่ยงต่อเงินในพอร์ตอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม หากจะหวังพึ่งการทดสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีอื่นๆ เพียงอย่างเดียวก็อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ เพราะถึงระบบที่มีการพัฒนามานั้นจะมีความแม่นยำก็จริง แต่อย่าลืมนะครับว่าระบบเหล่านั้นไม่สามารถเลียนแบบตรรกะความคิดของมนุษย์ได้แบบ 100% ดังนั้น ท่านควรใช้ความคิดและเหตุผลของท่านเอง รวมถึงประสบการณ์ที่ท่านมีในการทดสอบการเทรดร่วมกับระบบอัตโนมัติต่างๆ โดยในบทความนี้ เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับขั้นตอนการ back test หรือทดสอบการเทรดย้อนหลัง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญในการเทรด forex เลยก็ว่าได้
การทำ Back Test Forex คืออะไร? หากพูดถึงกลยุทธ์ทดสอบการเทรด forex ย้อนหลัง นั่นหมายความว่าเรากำลังจะใช้ข้อมูลประวัติการเทรดย้อนหลังเพื่อคาดการณ์ว่ากลยุทธ์เทรดหนึ่งๆ จะทำงานอย่างไร ใช้เทรดได้ผลจริงไหมในสภาวะของตลาดแบบเดียวกัน พูดง่ายๆ ก็คือเทรดเดอร์จะต้องอาศัยข้อมูลวิเคราะห์ะทั้งปัจจัยพื้นฐาน, ปัจจัยเชิงเทคนิค, ข้อมูลราคาย้อนหลัง และบทวิเคราะห์ เพื่อดูว่ากลยุทธ์เทรดนั้นมีผลลัพธ์เป็นอย่างไรเมื่อใช้เทรดในกรอบเวลา (Timeframe) ต่างๆ
ทำไมต้องเรียนรู้วิธีการทำ Back Test Forex? แน่นอนว่าการรู้ลึก รู้ละเอียดเกี่ยวกับการเทรดจะทำให้การเทรดทำกำไรของท่านเป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น โดยข้อดีหลักๆ ของการทำ back test forex มีดังนี้:
หลักการเทรดเชิงลึก: ทำความเข้าใจภาพรวมของกลยุทธ์เทรดให้มากยิ่งขึ้น เพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์และผลตอบแทนที่อาจได้รับจากการเทรด ฝึกฝนและพัฒนาทักษะเทรด: เมื่อได้ทำ back test forex บ่อยๆ เทรดเดอร์จะได้พัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงเทคนิคเพื่อเพิ่มโอกาสในการเทรดให้ประสบความสำเร็จจากการติดตามพฤติกรรมราคาในอดีต เพิ่มความมั่นใจในการเทรด: เมื่อได้สั่งสมประสบการณ์เทรดเป็นระยะเวลานานๆ ท่านจะเทรดได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น ก่อนเริ่มเทรดทำกำไรจริงด้วย บัญชีจริง ด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ รับรองได้เลยครับว่าท่านจะสามารถเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยกลยุทธ์เทรดที่ใช้เทรดทำกำไรได้จริง
ระบบ Back Test Forex ทำงานอย่างไร? อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วว่าหลักการของระบบการทดสอบการเทรดย้อนหลังนั้นจะใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อนำมาจำลองการเทรดใหม่อีกครั้งในสภาวะตลาดปัจจุบัน โดยผู้ใช้งานอาจเลือกใช้โปรแกรม backtest หรือซอฟต์แวร์ทดสอบการเทรด forex ได้จากหลายๆ เจ้าที่ให้บริการ ซึ่งอาจวิธีการใช้งานที่แตกต่างกัน โดย Indicator เชิงเทคนิคที่ท่านควรติดตาม มีดังนี้:
ROE – หรือ returns on equity ซึ่งเป็นผลตอบแทนที่ระบบคาดว่าจะได้รับ P/L – ยอดรวมของกำไรและขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น Loss Ratio และ Total Gain – บอกจำนวนออเดอร์ที่อาจได้ผลดี และออเดอร์ที่อาจล้มเหลว Volatility – บอกสภาวะและสถานการณ์ของตลาดทั้งในเทรนด์ขาขึ้น (Uptrend) และขาลง (Downtrend) Risk Adjustment Returns – ช่วยคำนวณผลตอบแทนที่อาจได้รับเมื่อเทียบกับความเสี่ยงในการใช้กลยุทธ์นั้นๆ
ด้วยโปรแกรม backtest ที่มีคุณภาพ ท่านจะได้เข้าถึงข้อมูลสำคัญของตลาด รวมถึงการวิเคราะห์กลยุทธ์เทรดแบบเชิงลึกที่จะทำให้การเทรดของท่านมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วิธีทำ Back Test กลยุทธ์เทรด Forex เทรดเดอร์มีตัวเลือกสำหรับโปรแกรม ซอฟต์แวร์ หรือระบบเทรดที่หลากหลายในการทดสอบกลยุทธ์เทรด forex โดยแต่ละซอฟต์แวร์นั้นสามารถปรับเปลี่ยนหรือตั้งค่าวิธีการทดสอบและอัลกอริทึ่มในการทำ backtest ได้ ซึ่งเรามักนิยมทำ backtest จาก 2 ตัวเลือกหลัก คือ ผ่านบัญชีเดโม่ และทำ backtest แบบ manual ด้วยตัวเอง
การเทรดผ่านบัญชีเดโม่ ฟรี วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการทดสอบกลยุทธ์เทรด forex ไม่ว่าท่านจะเลือกใช้กลยุทธ์ที่มีความซับซ้อนมากแค่ไหนก็ตาม โดยข้อดีหลักๆ เลยก็คือท่านไม่ต้องกังวลว่าเงินในพอร์ตจะมีความเสี่ยง เพราะโบรกเกอร์จะเตรียมเงินจำลองให้ท่านได้ทดสอบกลยุทธ์ภายใต้สภาวะตลาดจริง พร้อมเข้าถึงการใช้งานโปรแกรม MT4 อย่างเต็มรูปแบบ, indicator เชิงเทคนิค และฟังก์ชั่นอื่นๆ
การทำ Backtest แบบ Manual ด้วยตัวเอง วิธี manual อาจต้องใช้เวลานานสักหน่อย และเทรดเดอร์จะต้องเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์เทรดที่ท่านใช้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรู้ด้านการเงินการลงทุนแบบละเอียดอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการทดสอบด้วยวิธีนี้นั้นค่อนข้างง่าย เพราะสิ่งที่ท่านต้องทำก็เพียงแค่รวบรวมข้อมูลราคาย้อนหลังและนำไปปรับใช้กับแพทเทิร์นกราฟแต่ละรูปแบบ จากนั้นตรวจสอบแท่งราคาแต่ละแท่งเพื่อดูพฤติกรรมราคาในแต่ละ timeframe ต่อไป โดยการทดสอบกลยุทธ์เทรดด้วยวิธี manual มีข้อดีตรงที่ว่า
ใช้ได้ผลทั้งสำหรับนักเทรดมือใหม่และมืออาชีพ ทำให้เข้าใจได้ละเอียดว่าตลาด forex และโปรแกรมประกอบการเทรดทำงานอย่างไร วิธี manual ช่วยทดสอบการเทรดในสภาวะและขั้นตอนการเทรดจริงได้ รวมถึงการหาจุดที่ดีที่สุดในการเปิดและปิดออเดอร์ ทั้งนี้ เราขอแนะนำให้เทรดเดอร์ทุกท่านหมั่นฝึกฝนและพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงเทคนิคของท่านอย่างสม่ำเสมอ เพราะจะทำให้ท่านเข้าใจการทำงานของซอฟต์แวร์เทรดและ indicator ตัวช่วยในการเทรดอย่างลึกซึ้ง และทำให้ท่านพัฒนาฝีมือด้านการลงทุนและการเทรดจากมือใหม่ให้กลายเป็นมือโปรได้ในเร็ววัน!
บทความนี้ไม่มีและไม่ควรถูกพิจารณาว่ามีคำแนะนำหรือคำปรึกษาด้านการลงทุน รวมถึงข้อเสนอหรือการชักชวนในการทำธุรกรรมใดๆ ในตราสารทางการเงิน ทั้งนี้ นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
